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金融期权日报:上证50ETF震荡回落 构建DELTA中性组合策略

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-26 浏览次数:0
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  【行情要点】

  市场行情:上证50ETF日内行情早盘小幅波动午后加速下跌,日线上震荡回落大幅下跌。截至收盘,上证5OETF跌幅1.62%报收3.228;沪30OETF下跌1.30%报收4.998;深300ETF下跌1.44%报收4.920;沪深300指数下跌1.49%报收4917.16。

  【期权盘面】

  隐含波动率:金融期权标的市场行情震荡下跌,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF期权下降0.88%至19.05%,沪300ETF期权下降0.14%至16.62%,深300ETF期权上涨0.12%至17.42%,沪深300股指期权下降0.15%至18.81%。

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势回落,金融欺权持仓量PCR大幅下降,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.76,沪300ETF期权持仓量PCR报收1.18,深300ETF期权持仓量PCR报收0.97,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.87。

  最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.10;沪300ETF的压力线为5.25,支撑线为5.00;深300OETF的压力线为5.00,支撑线为5.00;沪深300指数的压力线为5200,支撑线为4800。

  【结论与操作建议】

  上证50ETF期权:上证50ETF弱势大幅下跌,维持在宽幅矩形区间。操作建议,构建DELTA中性组合策略,获取时间价值,根据市场行情变化,动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,若市场行情快速大涨或大跌,则逐渐平仓离场。如上证50ETF,S_510050_2109C3.30@10,S_510050_2109C3.40@10和S_510050_2109P3.2008,S_510050_2109P3.10@10.l

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货

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